在遇到商家不给开发票的情况时，为了维护自身合法权益，您需要收集并保留以下关键证据：
交易凭证：这是最直接且重要的证据，包括但不限于购物小票、收据、付款记录（如银行转账记录、支付宝或微信支付凭证等）。这些凭证能够证明您与商家之间存在交易行为，是要求开具发票的基础。
沟通记录：如果您曾就发票问题与商家进行过沟通，无论是通过电话、短信、邮件还是社交媒体等方式，都应保存好这些沟通记录。这些记录可以显示您已尝试要求商家开具发票，但商家拒绝或未予回应的情况。
证人证言：如果有目击者或共同购物者见证了商家拒绝开具发票的行为，他们的证言也可以作为辅助证据。虽然证人证言的证明力相对较弱，但在某些情况下，它可能对案件的处理产生积极影响。
录音录像：在合法且不侵犯他人隐私的前提下，如果您能获取到商家拒绝开具发票的录音或录像资料，这将是非常有力的证据。但请注意，录音录像的获取必须合法，否则可能因侵犯他人隐私而无效。
在收集到上述证据后，您可以采取以下措施：
与商家再次协商：首先，您可以尝试与商家再次沟通，明确要求其开具发票，并出示您已收集到的证据。有时候，商家可能因疏忽或误解而拒绝开具发票，通过沟通可能能够解决问题。
向税务机关举报：如果商家仍然拒绝开具发票，您可以向当地税务机关举报。在举报时，您应提供详细的交易信息、证据材料以及商家的相关信息。税务机关将依法对商家进行调查处理，并可能对其处以罚款等行政处罚。
寻求法律援助：如果问题无法通过协商或举报解决，您还可以考虑寻求法律援助。您可以咨询我，了解具体的法律程序和维权途径。在必要时，您还可以向法院提起诉讼，要求商家承担相应的法律责任。