结论前置：第三方做贷款收定金不退是否违法，需根据具体情况判断，若存在欺诈、未履行合同义务等情形，则可能违法；若因合理原因且符合合同约定，则可能不违法。以下从不同角度详细分析：
合同约定与履行情况：
- 若合同中有明确约定：如果贷款合同或相关协议中明确规定了定金的退还条件、方式及时间，且第三方未按照约定履行，那么第三方不退定金的行为就构成了违约。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此，在这种情况下，第三方不退定金是违法的。
- 若合同未明确约定或约定不明：如果合同中没有明确规定定金的退还条件，或者规定不明确，那么就需要根据交易习惯、行业惯例以及公平原则来判断。如果第三方无正当理由拒绝退还定金，且该行为明显违反了公平原则或交易习惯，那么也可能被视为违法。
是否存在欺诈行为：
- 如果第三方在收取定金时存在欺诈行为，如虚构贷款条件、隐瞒重要信息等，导致用户基于错误认识而支付了定金，那么第三方不退定金的行为就构成了欺诈。根据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国刑法》的相关规定，欺诈行为可能承担民事赔偿责任，甚至刑事责任。因此，在这种情况下，第三方不退定金无疑是违法的。
定金性质与法律规定：
- 定金罚则：根据《中华人民共和国民法典》的规定，定金具有担保性质。如果给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。因此，如果第三方作为收受定金的一方未履行贷款合同约定的义务，且无正当理由拒绝退还定金，那么根据定金罚则，其应当双倍返还定金。若第三方拒绝双倍返还，则可能构成违法。
- 定金限额：同时，法律对定金的数额也有一定限制。如果第三方收取的定金数额超过了法律规定的限额（如主合同标的额的百分之二十），那么超出部分可能不受法律保护。在这种情况下，用户有权要求第三方退还超出限额部分的定金。
实际操作建议：
- 审查合同：首先，用户应仔细审查与第三方签订的贷款合同或相关协议，了解定金的退还条件、方式及时间等约定。
- 沟通协商：如果合同中有明确约定但第三方未履行，或者合同未明确约定但第三方无正当理由拒绝退还定金，用户可以尝试与第三方进行沟通协商，寻求解决方案。
- 法律途径：如果沟通协商无果，用户可以考虑通过法律途径维护自己的合法权益。例如，向法院提起诉讼或向相关监管部门投诉等。
总结与提醒：第三方做贷款收定金不退是否违法，需根据合同约定、履行情况、是否存在欺诈行为以及定金性质与法律规定等多方面因素综合判断。用户在遇到此类问题时，应保持冷静，仔细审查合同条款，积极与第三方沟通协商，并在必要时寻求法律帮助。如果你有具体的法律问题或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。