面对没有逾期却收到私人号码发来的催收威胁短信的情况，你可以按照以下清晰、详细的步骤来处理，以维护自己的合法权益：

一、保持冷静并全面收集证据

1. 保留短信内容：不要删除任何威胁短信，通过手机截图、转发到电子邮箱或保存到其他安全存储设备的方式，完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。这些证据在后续维权过程中将起到关键作用。
2. 记录通话情况：如果催收方还通过电话进行威胁，务必标记该号码，并保留通话信息。如果手机支持通话录音功能，可以开启录音以备后用。

二、仔细判断短信性质和来源

1. 区分合法与非法催收：合法催收通常会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则很可能属于非法催收。
2. 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系可能的债权方核实是否有委托相关催收行为。

三、与相关方进行沟通协商并采取措施

1. 与债权方联系（如适用）：如果你确认自己并没有逾期，且怀疑短信可能是误发或诈骗，可以尝试联系短信中提到的债权方（如果确实存在相关债务关系的话），说明情况并要求核实。如果自身确实存在其他未注意到的债务问题，也应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划（尽管在此情况下你并未逾期，但此步骤有助于澄清误会）。
2. 明确要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。
3. 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应立即向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图、通话记录等。公安机关将会依法进行调查处理。

四、向监管机构投诉或寻求专业法律帮助

1. 向监管机构投诉：如果催收行为涉及金融机构或金融业务，且你认为自己的权益受到了侵害，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，如短信截图、通话记录、与债权方的沟通记录等。
2. 寻求法律帮助：如果威胁短信给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护自己的合法权益。

五、加强个人信息安全防护

1. 保护个人信息：确保个人信息不轻易泄露给陌生人或不可信的机构。定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
2. 警惕诈骗行为：提高警惕，防范各类诈骗行为。不轻信陌生人的信息和链接，避免点击来源不明的短信或邮件中的链接。

综上所述，面对没有逾期却收到私人号码发来的催收威胁短信的情况，你应保持冷静、全面收集证据、仔细判断短信性质和来源、与相关方进行沟通协商并采取措施、向监管机构投诉或寻求专业法律帮助，并加强个人信息安全防护。这些步骤将有助于你有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。