若收到逾期后通过私人微信发来的威胁短信，应依法采取相应措施保护自身权益。具体可按以下步骤处理：

一. 留存证据

• 务必将威胁短信的内容完整保留，包括发送人的微信账号、短信原文、发送时间等。可以通过截图或保存聊天记录的方式留存证据，这是后续维护自身权益的关键材料。

二. 核实发送方身份

• 尝试确认威胁短信是由债权方本人发送，还是由第三方催收机构所为。若能确认是债权方，可通过正规渠道联系其客服，表明收到威胁短信的情况，并要求立即停止此类不当行为。若是第三方催收机构，则应向债权方反映该机构的违法催收问题。

三. 向相关平台投诉

• 微信作为通信平台，对用户的行为有一定的监管责任。你可以将收到的威胁短信截图，并通过微信的投诉举报功能进行投诉，要求平台介入处理。

四. 报警或向监管部门投诉

• 若威胁恐吓行为严重影响你的生活，或你认为自身安全受到威胁，应立即向当地公安机关报案。警方将依法进行调查处理，并根据实际情况给予你相应的保护。同时，如果涉及金融贷款等事宜，你还可以向银保监会等金融监管机构反映情况，请求其介入调查。

五. 寻求法律帮助

• 若你感到无法自行处理此事，或担心自身权益受到进一步侵害，可以寻求专业律师的帮助。律师将根据你的具体情况，为你提供法律建议和支持。

我的观点：面对逾期后的威胁短信，保持冷静并采取正确的应对措施至关重要。务必留存好证据，及时核实发送方身份，并向相关平台、监管部门或警方求助。如有进一步需要，您可以继续咨询我。