面对逾期催收发来的威胁短信，您首先要做的是保持冷静，不要被短信内容所激怒或过度恐慌。接下来，您可以按照以下步骤来有效应对，以保护自己的合法权益：

一、收集并保留证据

1. 完整保存短信：确保您保存了所有收到的威胁短信，包括发送时间、发送号码以及短信的具体内容。这些信息将是后续维权的关键证据。
2. 截图或备份：对短信进行截图，或者将其保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。

二、核实短信的真实性与合法性

1. 判断短信来源：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。这可能是债权方（如银行、贷款机构）或其委托的第三方催收公司。
2. 审查短信内容：合法催收通常会明确表明身份，并围绕提醒还款、告知逾期后果等展开，措辞相对规范。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓或威胁人身安全等不当言辞，则可能属于非法催收。

三、与相关方沟通协商

1. 联系债权方：如果确认是合法的债权债务关系，且您确实存在逾期未还款的情况，建议主动与债权方取得联系。说明您的经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
2. 要求停止非法行为：对于非法催收短信，您应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，您将保留追究其法律责任的权利。

四、采取法律措施

1. 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，您应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，及时向当地公安机关报案，并提供相关证据。
2. 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，您可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时，请提供详细的证据材料。
3. 寻求法律帮助：如果威胁短信给您造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议您咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导您采取合适的法律措施维护合法权益。

五、提高个人信息安全意识

在处理此类问题的同时，也请您提高个人信息安全意识，确保个人信息不被泄露。谨慎选择贷款平台，详细了解合同条款，避免因不了解而产生纠纷。

总之，面对逾期催收发来的威胁短信，您应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商，并在必要时采取法律措施来保护自己的合法权益。希望这些建议能对您有所帮助。