面对逾期后被催收发短信威胁的情况，你确实需要保持冷静，并采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是我为你整理的详细应对步骤：
一、保持冷静，收集证据
首先，收到威胁短信时，不要被其内容激怒或恐慌。保持冷静的心态是应对问题的第一步。紧接着，你需要完整保留所有收到的威胁短信，包括发送时间、号码、具体内容等。这些信息对后续的处理至关重要，它们将是你维权的关键证据。同时，你也可以对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。
二、判断短信性质和来源
接下来，你需要仔细判断短信的性质和来源。合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。如果短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，那么这很可能属于非法催收。此外，你还需要通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方，可能是债权方自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
三、与相关方沟通协商
在确认短信性质和来源后，你需要根据具体情况采取不同的应对措施：
与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，你应主动与债权方取得联系，说明你的经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。通过积极沟通，你可以争取到更宽松的还款条件，避免问题进一步恶化。
要求停止非法行为：对于非法催收短信，你应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，你将保留追究其法律责任的权利。同时，你也要加强个人防护意识，确保人身安全。
四、及时报警并采取必要措施
如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，你应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案。提供相关证据，如短信截图等，以便公安机关依法进行调查处理。在报警的同时，你也可以考虑采取一些必要的自我保护措施，如更换手机号码、加强家庭安全防范等。
五、向监管机构投诉或寻求法律帮助
如果问题未能得到妥善解决，你可以进一步采取以下措施：
向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，你可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，你可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，以便监管机构能够准确了解情况并作出处理。
寻求法律帮助：如果威胁短信给你造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，我建议你咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。
总之，面对逾期后被催收发短信威胁的情况，你需要保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助。这些步骤将有助于你有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。