关于集体土地上建设的农贸市场是否违法的问题，不能一概而论，需要分情况讨论：
符合规划和用途的合法建设：
- 如果农贸市场是在符合当地土地利用总体规划、城乡规划以及村庄规划的前提下，经过合法的审批程序，在集体土地上建设的，那么这种建设行为是合法的。
- 具体来说，需要确保该集体土地已经被规划为商业用地或者符合相关规划可以用于建设农贸市场，并且已经取得了相应的土地使用证和建设规划许可证等合法手续。
未经审批或违反规划的违法建设：
- 如果农贸市场是在未经合法审批程序，或者违反了当地土地利用总体规划、城乡规划以及村庄规划的情况下建设的，那么这种建设行为就是违法的。
- 违法建设可能面临被责令拆除、罚款等法律后果，同时，如果因此造成了他人损失，还可能需要承担相应的赔偿责任。
法律背景与建议：
- 法律背景：根据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规，集体土地的使用需要遵循严格的规划和审批程序。任何单位和个人不得非法占用土地进行建设，否则将承担相应的法律责任。
- 建议：
- 在建设农贸市场之前，务必先了解当地土地利用总体规划、城乡规划以及村庄规划，确保建设行为符合规划要求。
- 依法办理土地使用证和建设规划许可证等合法手续，确保建设行为的合法性。
- 如果对规划或审批程序有疑问，建议咨询当地土地管理部门或城乡规划部门，以获取准确的信息和指导。
可能面临的法律后果：
- 如果农贸市场是违法建设的，可能面临被责令拆除的风险，这将造成不必要的经济损失。
- 同时，违法建设者还可能面临罚款等行政处罚，甚至可能因构成犯罪而承担刑事责任。
总结与进一步思考：
- 集体土地上建设的农贸市场是否违法，关键在于是否符合规划和用途，以及是否经过了合法的审批程序。
- 在进行任何建设行为之前，务必先了解相关法律法规和规划要求，确保建设行为的合法性。
- 如果您对集体土地上建设农贸市场的合法性有疑问，或者正在面临相关法律问题，欢迎直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供专业的法律意见。