针对您在商场购买沙发后遇到的不给送货也不退押金的问题，这确实是一个令人困扰的消费纠纷。不过，您有多种合法途径可以维护自己的权益，下面我将为您详细介绍：
一、与商家协商解决
明确问题：
- 首先，您需要明确商家不给送货和退押金的具体原因。是因为沙发存在质量问题、缺货，还是商家有其他特殊原因？
- 同时，检查您的购买合同或收据，看是否有关于送货和退押金的明确条款。
友好沟通：
- 直接找到商场的负责人或销售代表，以平和理性的态度说明您的情况。
- 强调您作为消费者的权益，以及商家应承担的责任，如按照合同约定送货或退还押金。
保留证据：
- 妥善保存购买凭证（如发票、收据）、与商家的沟通记录（如微信、短信、邮件等），以及任何能证明商家违约的证据（如合同条款、照片、视频等）。
二、向消费者协会投诉
投诉准备：
- 收集所有相关证据，包括购买凭证、沟通记录、问题照片等。
- 准备一份详细的投诉信，说明您的情况、商家的违约行为以及您的诉求。
投诉流程：
- 联系当地的消费者协会，了解投诉的具体流程和所需材料。
- 提交投诉信和相关证据，等待消协的介入和调解。
三、行政申诉
选择投诉部门：
- 您可以向市场监督管理部门或工商行政管理部门等行政部门投诉。
- 这些部门通常负责监管商家的经营行为，有权对商家的违约行为进行调查和处理。
提交投诉材料：
- 准备一份详细的投诉材料，包括购买情况、商家违约行为、您的诉求以及相关证据。
- 提交给选定的行政部门，等待其介入和解决。
四、法律途径解决
发送律师函：
- 如果商家对您的诉求置之不理，您可以考虑委托律师发送律师函给商家。
- 律师函将以专业的法律语言告知商家其行为可能面临的法律后果，促使其重视并解决您的问题。
提起诉讼：
- 若其他方式均无效，您可以向有管辖权的人民法院提起民事诉讼。
- 在诉讼过程中，您需要提供充分的证据支持自己的主张，如购买凭证、质量问题证明、与商家的沟通记录等。
- 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，如果商家提供的商品不符合质量要求或未履行合同约定，您有权要求退货、退款或赔偿。
提请仲裁：
- 如果您与商家在购买时达成了仲裁协议，您也可以向仲裁机构提请仲裁。
- 仲裁程序相对简便，费用较低，且仲裁裁决具有法律效力。
五、重要提示
- 保留证据：在维权过程中，务必保留好所有相关证据，这些证据将有助于证明您的主张。
- 选择合适途径：根据您的实际情况和商家的态度，选择合适的维权方式。尽量通过和平、理性的方式解决问题，但如果商家态度强硬或拒绝解决问题，您也需要果断采取法律手段维护自己的权益。
希望以上建议能对您有所帮助。在处理此类消费纠纷时，请保持冷静和理性，依法维护自己的合法权益。