结论：公司要求数据涉密，而员工自己开发小程序是否违法，这并非一个简单的是非问题，而是需要依据具体情况、小程序的功能、数据使用情况以及公司保密协议的具体内容来综合判断。以下是从不同角度进行的分析：

1. 小程序功能与数据使用情况：

   • 如果小程序完全独立于公司业务，不涉及公司任何涉密数据，且开发过程中未使用公司资源或泄露公司机密，那么一般来说，这种行为并不违法。
   • 如果小程序在开发或运行过程中涉及了公司涉密数据，或者利用了公司资源（如服务器、数据库等）进行开发，且未经公司许可，那么这种行为可能构成对公司保密义务的违反，甚至可能触犯法律，如侵犯商业秘密罪等。

2. 公司保密协议的具体内容：

   • 员工在入职时，通常会与公司签订保密协议，明确双方在数据保密方面的权利和义务。如果保密协议中明确规定了员工不得自行开发涉及公司数据的小程序，或者对员工开发小程序有严格的限制和审批流程，那么员工违反这些规定就可能构成违约，需要承担相应的法律责任。
   • 如果保密协议中没有明确规定或者规定较为模糊，那么就需要根据具体情况和法律法规进行综合判断。

3. 法律法规的适用：

   • 根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。如果员工开发的小程序涉及了公司的商业秘密，且未经公司许可进行使用或泄露，那么就可能构成侵犯商业秘密的行为。
   • 此外，如果员工在开发小程序过程中存在窃取、骗取、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取公司商业秘密的行为，还可能触犯刑法中的侵犯商业秘密罪，面临刑事处罚。

法律建议：

• 在开发小程序前，员工应仔细审查与公司签订的保密协议，确保自己的开发行为不违反协议中的任何规定。
• 如果小程序涉及公司数据或资源，员工应事先与公司进行沟通，获得公司的明确许可或批准。
• 在开发过程中，员工应严格遵守公司的保密规定和法律法规，确保不泄露任何公司机密或侵犯公司权益。

可能的法律后果：

• 如果员工违反公司保密协议或法律法规，公司有权要求员工承担违约责任或侵权责任，包括赔偿损失、停止侵害等。
• 在严重情况下，员工还可能面临刑事处罚，如侵犯商业秘密罪等。

综上所述，公司要求数据涉密而员工自己开发小程序是否违法，需要依据具体情况进行综合判断。如果你对此有进一步的疑问或需要具体的法律建议，请直接向我咨询。