洗浴场所禁止自带酒水的行为是不合法的，这主要违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》中关于消费者自主选择权、公平交易权以及格式条款无效性的规定，以下从这几个方面为你详细分析：

1. 违反自主选择权：

   • 根据《消费者权益保护法》第九条，消费者享有自主选择商品或者服务的权利。这包括自主选择提供商品或者服务的经营者，自主选择商品品种或者服务方式，以及自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务。洗浴场所禁止自带酒水，实际上限制了消费者自主选择酒水的权利，因此构成违法。

2. 违反公平交易权：

   • 依据《消费者权益保护法》第十条，消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件，并有权拒绝经营者的强制交易行为。洗浴场所通过禁止自带酒水，可能迫使消费者购买其提供的高价酒水，从而侵犯了消费者的公平交易权。

3. 格式条款的无效性：

   • 根据《消费者权益保护法》第十六条和第二十六条，经营者不得以格式条款等方式作出排除或限制消费者权利、加重消费者责任等不公平、不合理的规定。洗浴场所的禁止自带酒水规定，往往以店堂告示或格式条款的形式出现，这些规定应被视为无效，因为它们排除了消费者的自主选择权，加重了消费者的负担。

此外，洗浴场所禁止自带酒水的行为还可能涉嫌违反《反垄断法》和《反不正当竞争法》。如果洗浴场所利用市场优势地位，通过禁止自带酒水迫使消费者购买其高价酒水，这可能构成滥用市场支配地位，限制竞争，损害消费者利益，扰乱市场正常竞争秩序。

面对洗浴场所禁止自带酒水的行为，消费者可以采取以下措施进行维权：

1. 与商家协商：首先尝试与洗浴场所的管理人员沟通，表达自身诉求，寻求合理解决方案。

2. 向消费者协会投诉：如果协商无果，可以拨打12315热线，向消费者协会投诉洗浴场所的违法行为。

3. 报警求助：在情况较为紧急或双方无法协商解决时，可直接拨打110报警，请求警察介入处理。

4. 向法院提起诉讼：若协商、投诉和报警均无果，消费者可以根据实际情况向法院提起诉讼，申请确认相关格式条款无效，并要求赔偿损失。

5. 向工商局举报：还可以查询当地工商局的联系方式，向其举报洗浴场所的违法行为，由工商局进行调查和处理。

洗浴场所禁止自带酒水的行为不仅违反了相关法律法规，也损害了消费者的合法权益。作为消费者，在面对此类情况时，应勇敢站出来维护自己的权益，通过合法途径进行维权。如果你还有其他法律问题，可以直接向我咨询。