洗浴场所不让自带酒水的行为，一般属于违法行为，该规则不具有法律约束力，消费者无需遵守。以下从不同角度进行分析：

一、法律角度

根据《消费者权益保护法》的相关规定：

1. 第四条：经营者与消费者进行交易，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。洗浴场所单方面禁止消费者自带酒水，显然违背了这一原则，限制了消费者的自主选择权。

2. 第二十六条：经营者在经营活动中使用格式条款的，应当以显著方式提请消费者注意与消费者有重大利害关系的内容，并按照消费者的要求予以说明。经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定。洗浴场所“谢绝自带酒水”的告示，属于格式条款，且对消费者不公平、不合理，因此该条款无效。

二、消费者权益角度

消费者在购买商品或接受服务时，享有自主选择商品或服务的权利。洗浴场所禁止消费者自带酒水，实际上是在限制消费者的这一权利。消费者有权选择是否在洗浴场所内消费酒水，以及选择何种品牌、价格的酒水。洗浴场所无权强制消费者消费其提供的酒水。

三、维权建议

如果洗浴场所坚持禁止消费者自带酒水，消费者可以采取以下措施进行维权：

1. 与经营者协商：首先，可以尝试与洗浴场所的经营者进行协商，表达自己的诉求和理由，争取达成和解。

2. 向消费者协会投诉：如果协商无果，可以向当地的消费者协会进行投诉，请求其介入调解。

3. 提起诉讼：如果调解仍无法解决问题，消费者可以向人民法院提起诉讼，要求洗浴场所承担相应的法律责任，如赔偿损失等。

四、可能的法律后果

如果洗浴场所坚持实施禁止消费者自带酒水的行为，且被认定为违法，那么其可能面临以下法律后果：

1. 被责令改正：相关监管部门可以责令洗浴场所改正其违法行为。

2. 被罚款：根据违法行为的严重程度和后果，洗浴场所可能被处以罚款。

3. 承担民事责任：如果因禁止自带酒水行为给消费者造成损失的，洗浴场所还需要承担相应的民事责任，如赔偿损失等。