针对您提出的“商家一直未开发票是否违法行为，以及是否需要赔偿消费者损失”的问题，以下是我的详细解答：
一、商家未开发票是否违法
根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方有明确的法定义务向付款方开具发票。因此，商家一直未开发票的行为，确实违反了发票管理的相关规定，属于违法行为。
二、商家未开发票是否需要赔偿消费者损失
一般情况下不涉及直接赔偿： 商家未开具发票，虽然违反了发票管理的规定，但这并不直接产生对消费者的赔偿责任。在此情况下，消费者首先有权要求商家补开发票，商家也有义务满足这一要求。
实际损失需赔偿： 如果商家不开发票的行为给消费者造成了实际损失，比如因无法退换货而产生的额外费用、无法享受售后服务导致的经济损失等，那么消费者有权要求商家进行赔偿。这种赔偿遵循民事赔偿中的“填平原则”，即赔偿的目的是为了弥补消费者所遭受的实际损失。
部分地区的奖励性赔偿： 为了鼓励消费者监督商家依法开具发票，一些地方出台了相关政策，给予消费者一定的奖励，如通过发票摇奖活动等方式让消费者有机会获得奖金。如果商家不开发票，导致消费者丧失了参与此类活动并获得奖励的机会，从某种意义上也可以视为给消费者造成了损失。不过，这种情况下的赔偿通常需要当地有明确的政策规定作为依据。
三、消费者如何维护自身权益
主动索要发票： 消费者在购物或服务消费后，应主动向商家索要发票，以保障自己的合法权益。
要求补开发票： 如果商家拒绝提供发票，消费者可以依法要求商家补开，并明确告知商家其法定义务。
向相关部门投诉： 如果商家仍然拒绝提供发票，消费者可以向当地税务部门或消费者协会等相关部门投诉，寻求法律帮助。
关注奖励性政策： 消费者还应关注当地是否有相关的奖励性政策，以便在合法合规的前提下获得更多权益保护。
综上所述，商家一直未开发票确实属于违法行为，但一般情况下不涉及直接赔偿消费者损失。然而，如果因此给消费者造成了实际损失或丧失了参与奖励性活动的机会，商家则需承担相应的赔偿责任。消费者应主动索要发票，并在必要时依法维护自身权益。