可以起诉商场，但需结合具体情况选择合适的法律路径。以下是具体分析：

1. 从合同纠纷角度
   若您与商场签订的租赁合同中明确约定“商场需提供合法发票”，而商场未履行该义务，则构成违约。您可依据《民法典》第五百七十七条，以“合同违约”为由起诉商场，要求其履行开票义务或赔偿因未开票导致的损失（如无法抵扣税款、多缴税款等）。
   关键点：需保留租赁合同、付款凭证等证据，证明商场未履行合同义务。

2. 从行政违法角度
   商场收取租金但不开具发票，可能涉嫌违反《税收征收管理法》第二十一条（“单位、个人在购销商品、提供或接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票”）。您可向当地税务机关举报，由税务机关对商场进行行政处罚（如罚款、责令补开发票等）。
   关键点：税务举报是行政程序，与民事诉讼并行不悖，但举报本身不直接解决您的损失赔偿问题。

3. 从消费者权益保护角度（若适用）
   若您作为消费者租赁商场场地用于经营（如开设店铺），且商场未提供发票导致您无法向消费者开具发票或影响经营合规性，可依据《消费者权益保护法》第十六条（“经营者向消费者提供商品或服务，应当依照本法和其他有关法律、法规的规定履行义务”）主张商场侵权，要求赔偿损失。
   关键点：需证明商场未开票与您的损失之间存在直接因果关系。

行动建议：

1. 优先与商场协商，要求补开发票或赔偿损失；
   
2. 若协商无果，收集租赁合同、付款记录、沟通记录等证据，向法院提起民事诉讼（合同纠纷）或向税务机关举报；
   
3. 若涉及消费者权益，可同步向当地市场监管部门投诉。
   

提示：发票是税务合规和权利保障的重要凭证，务必在交易中要求对方开具，避免后续纠纷。如有进一步疑问，可直接向我咨询。