您可以直接向培训班原注册地或合同履行地的基层人民法院提起诉讼。以下是详细分析：

1. 被告主体确定问题
   公司注销后，其法人资格终止，但需区分两种情形：

   • 若公司未经合法清算程序即注销（如未通知债权人、虚假清算），根据《公司法司法解释二》第19-20条，股东、实际控制人可能被列为被告承担赔偿责任；
     
   • 若公司已依法清算并注销，但清算组未履行通知义务导致您未申报债权，根据《公司法》第185条，清算组成员需承担赔偿责任。

2. 管辖法院选择

   • 地域管辖：优先选择培训班原注册登记地法院（工商档案可查），或合同履行地法院（如培训地点）；
     
   • 级别管辖：一般由基层人民法院管辖，若标的额较大或案情复杂可能升至中院（具体以当地标准为准）。

3. 关键证据准备

   • 证明合同关系：缴费凭证、培训协议、宣传资料等；
     
   • 证明公司注销事实：国家企业信用信息公示系统截图、清算公告等；
     
   • 证明损失金额：未消费课程费用计算依据、合理维权支出等。

4. 特殊情形处理

   • 若公司已注销且无财产，可申请追加股东为被执行人（需证明股东未实缴出资或抽逃出资）；
     
   • 若涉及消费欺诈，可同时向市场监管部门投诉并主张三倍赔偿（《消费者权益保护法》第55条）。

行动建议：

1. 立即通过国家企业信用信息公示系统查询公司注销状态及清算组成员信息；
   
2. 整理所有缴费记录和合同文件，计算应退费金额；
   
3. 携带证据向管辖法院立案庭咨询具体流程（部分地区支持网上立案）。
   

如需进一步分析证据效力或起草法律文书，可随时向我补充细节。