这种情况看似矛盾，但结合具体执法流程和法律适用，可能存在以下合理情形，需分情况解释：

1. 当场处罚与不予立案针对不同违法行为
   市场监管部门在现场检查中可能发现多个违法行为，其中部分违法行为符合《行政处罚法》中“当场处罚”（简易程序）的条件（如违法事实确凿、有法定依据、对公民处以200元以下或对法人处以3000元以下罚款），执法人员可当场作出处罚决定；而另一部分违法行为因情节复杂、需进一步调查取证（如涉及金额较大、证据链不完整等），不符合当场处罚条件，故出具《不予立案告知书》，后续可能通过一般程序继续调查。
   法律依据：《行政处罚法》第51条（简易程序适用条件）、《市场监督管理行政处罚程序规定》第19条（不予立案情形）。

2. 当场处罚后发现不构成立案标准
   执法人员现场初步判断违法行为成立并当场处罚，但后续审查（如核对证据、询问当事人）发现违法情节轻微、危害后果较小，或存在法定免责情形（如首次违法且及时改正），根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第20条“经核查，符合不予立案条件的，应当不予立案”，故补充出具《不予立案告知书》。此时，当场处罚决定可能因“程序倒流”被撤销或变更，但需通过法定程序（如听证、复议）处理。
   典型场景：商家未明码标价被当场罚款，但后续调查发现其已主动整改且未造成消费者损失，监管部门可能认定无需立案处罚。

3. 执法程序衔接问题（需警惕的程序瑕疵）
   若当场处罚与不予立案针对同一违法行为，且无上述合理情形，则可能存在程序衔接错误。例如：执法人员误用简易程序后发现应适用一般程序，或内部审批流程滞后导致“先处罚后补手续”。此时，当事人可依据《行政处罚法》第75条（行政行为合法性要件）主张程序违法，要求撤销处罚决定或确认违法。
   风险提示：若监管部门无法合理解释程序冲突，当事人可通过行政复议或诉讼维权。

建议行动：

• 若您是当事人，首先核对两份文书的文号、违法事实描述是否一致，确认是否针对同一行为；
  
• 若涉及不同行为，要求监管部门书面说明处罚与不予立案的具体理由及法律依据；
  
• 若认为程序违法，可收集证据（如现场笔录、处罚决定书）向其上级部门申请行政复议，或直接向法院提起行政诉讼。
  

如有进一步细节（如文书内容、违法行为类型），可向我补充说明，我会结合具体情形为您分析。