结论：未签劳务合同且不退保险费是否合法，需分情况讨论，具体如下：

1. 若未签订书面劳务合同，但存在事实劳务关系
   根据《民法典》及相关司法解释，即使未签订书面合同，只要双方存在实际用工行为（如提供劳务、接受管理、支付报酬等），即构成事实劳务关系。此时，用人单位或接受劳务方负有法定义务，包括但不限于：

   • 支付劳务报酬：需按约定或实际工作量支付费用；
     
   • 保障基本权益：若保险费系用人单位代扣代缴（如商业保险、意外险等），且该费用本应由用人单位承担，则其无权要求劳动者个人承担；若费用明确由劳动者承担（如补充商业保险），则需按约定处理。
     若用人单位拒绝退还本应由其承担的保险费，属于违法行为，劳动者可通过协商、投诉或诉讼主张权益。

2. 若双方未建立劳务关系，仅存在保险费代缴行为
   若双方未形成实际用工关系（如仅委托代缴保险），则需依据《民法典》合同编中“委托合同”或“服务合同”规则处理：

   • 若代缴行为基于双方约定（如口头或书面协议），且约定保险费由劳动者承担，则不退还可能合法；
     
   • 若无明确约定，或用人单位以代缴为名收取不合理费用，则劳动者有权要求退还。
     此时需结合具体证据（如转账记录、聊天记录）判断责任。

3. 保险费性质的关键影响

   • 社会保险费：若涉及养老保险、医疗保险等法定社保，用人单位必须依法缴纳，且不得从劳动者工资中扣缴（除个人承担部分外）。若用人单位未缴纳社保却收取费用，属于违法行为，劳动者可向劳动监察部门投诉。
     
   • 商业保险费：若为用人单位额外购买的商业保险，需区分费用承担主体。若合同或约定明确由用人单位承担，则其无权要求劳动者支付；若由劳动者自愿承担，则需按约定处理。

建议行动：

1. 收集证据：包括劳务关系证明（如工作记录、报酬支付凭证）、保险费缴纳记录、沟通记录等；
   
2. 协商解决：与用人单位沟通，明确费用承担主体及退还依据；
   
3. 投诉或诉讼：若协商无果，可向当地劳动监察大队投诉，或依据《民法典》提起民事诉讼。
   

提示：劳务关系与劳动关系的法律保护程度不同，建议优先明确双方法律关系性质，再针对性主张权利。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体场景。