利用违法合同进行虚假受托支付并转移挪用贷款后不予归还的行为，确实有可能构成诈骗罪。下面我将从几个角度详细分析这一行为可能涉及的法律问题。

1. 诈骗罪的构成：

   • 诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
   • 在本案例中，行为人利用违法合同进行虚假受托支付，这本身就是一种欺骗行为。随后，行为人转移并挪用贷款，且不予归还，这进一步体现了其非法占有的目的。

2. 违法合同与诈骗罪的关系：

   • 违法合同本身并不直接构成犯罪，但如果行为人利用违法合同作为诈骗的手段，则可能构成诈骗罪。
   • 在本案例中，违法合同被用作虚假受托支付的依据，为行为人提供了实施诈骗的“合法”外衣，实际上却是为了掩盖其非法占有的目的。

3. 贷款挪用与不予归还的法律后果：

   • 贷款挪用是违反贷款合同约定的行为，如果情节严重，可能构成挪用资金罪或其他相关犯罪。
   • 不予归还贷款则进一步表明了行为人的非法占有目的，与诈骗罪的构成要件相吻合。

4. 综合判断：

   • 结合上述分析，行为人利用违法合同进行虚假受托支付，并转移挪用贷款后不予归还，这一行为既体现了欺骗性，又体现了非法占有目的，因此有可能构成诈骗罪。
   • 同时，根据案件的具体情况，行为人还可能涉嫌其他犯罪，如挪用资金罪等。这需要司法机关根据具体证据进行综合判断。

综上所述，利用违法合同进行虚假受托支付并转移挪用贷款后不予归还的行为，有可能构成诈骗罪。如果行为人实施了此类行为，建议尽快向司法机关投案自首，争取从宽处理。同时，受害者也应及时向司法机关报案，维护自己的合法权益。