当遇到兼职没成功且不退押金的情况时，你可以按照以下步骤来处理：

一、明确法律依据

首先，要明确用人单位或兼职中介收取押金的行为是否合法。根据《劳动合同法》的规定，用人单位在招用劳动者时，是禁止以任何名义收取财物的，这包括兼职押金。因此，如果兼职单位或中介不退还押金，他们的行为是违法的。

二、与用人单位或中介协商

1. 查看合同或协议：仔细审查你与兼职单位或中介签订的合同或协议，特别是关于押金退还的条款。如果合同中有明确规定押金退还的条件和期限，你可以直接依据合同要求退还押金。
2. 提出诉求：与兼职单位或中介进行沟通，明确表达你的诉求，即要求退还押金，并指出其行为的不合法性。
3. 保留证据：在沟通过程中，务必保留好所有的沟通记录，如电话录音、短信、电子邮件等，这些将作为你后续维权的重要证据。

三、向劳动监察部门投诉

如果协商无果，你可以向当地的劳动监察部门投诉。劳动监察部门具有监督和管理用人单位行为的职责，他们会对你的投诉进行调查，并依据相关法律法规要求兼职单位或中介退还押金。如果兼职单位或中介拒不退还，劳动监察部门还有权对其进行罚款等行政处罚。

四、申请劳动仲裁或提起诉讼

1. 申请劳动仲裁：如果劳动监察部门的处理未能满足你的诉求，你可以考虑申请劳动仲裁。在申请劳动仲裁时，你需要准备好相关证据，如兼职协议、押金收据、工作记录、工资支付凭证等，以证明你的兼职关系和押金交付情况。
2. 提起诉讼：如果劳动仲裁仍然无法解决问题，你可以向法院提起诉讼。在诉讼过程中，你需要提供充分的证据来支持你的诉求，并借助法律的强制力来迫使兼职单位或中介退还押金。

五、总结与建议

1. 增强法律意识：在兼职过程中，要增强自己的法律意识，了解相关法律法规，避免被不法用人单位或中介欺骗。
2. 谨慎选择兼职：在选择兼职时，要谨慎考察用人单位或中介的信誉和口碑，避免陷入押金纠纷。
3. 及时维权：如果遇到押金不退的情况，要及时采取行动，通过合法途径维护自己的权益。

总之，遇到兼职没成功且不退押金的情况时，要保持冷静和理智，按照上述步骤依次采取行动，以最大限度地维护自己的合法权益。