收到未借款平台的威胁短信是违法的，应立即采取法律手段保护自己。以下是对此问题的详细分析和建议：
一. 确认短信的真实性
- 分析：首先，需要确认这些威胁短信是否真实。有可能是由于系统错误、信息泄露或误发等原因导致收到了此类短信。
- 建议：通过官方渠道查询自己是否有未结清的贷款或债务，以确保短信的真实性。如果确认自己并没有任何未结清的贷款或债务，那么很可能是个人信息泄露所致。
二. 保持冷静并收集证据
- 分析：面对威胁短信，保持冷静至关重要。同时，需要收集并保留所有威胁短信作为直接证据，以便后续报警或投诉。
- 建议：将短信进行截图或拍照保存，并记录下每次威胁的时间、内容和发送者信息。切勿轻易回复或拨打催收短信中提供的私人号码，以免暴露个人信息或陷入诈骗圈套。
三. 报警处理
- 分析：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的行为是违法的。因此，如果确认收到的催收恐吓短信是真实存在的，并且对自己的生活造成了干扰，应立即报警处理。
- 建议：拨打110或直接前往公安机关报案，提供所收集的证据，请求警方调查并采取相应的处理措施。
四. 加强个人防护
- 分析：在收到威胁短信后，应加强个人防护意识，避免个人信息进一步泄露或受到不法侵害。
- 建议：避免单独外出，尽量与他人同行。同时，也可以考虑安装安防设备，如监控摄像头等，以确保个人安全。
五. 寻求法律援助
- 分析：如果情况严重或对如何处理此类情况感到困惑，可以寻求专业的法律援助。
- 建议：咨询专业律师，了解自己的法律权益和应对策略。律师会根据具体情况提供专业的法律建议和帮助。
我的观点：面对未借款平台的威胁短信，应保持冷静并立即采取法律手段保护自己。通过确认短信的真实性、收集证据、报警处理、加强个人防护和寻求法律援助等方式，可以有效应对此类情况并维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。