面对网贷公司使用私人电话号码进行短信威胁的情况，你可以采取以下措施来维护自己的合法权益：

1. 保留证据：

   • 首先，务必保存好所有收到的威胁短信，包括短信内容、发送时间、发送号码等关键信息。这些证据将是你后续维权的重要依据。

2. 明确告知对方停止侵权行为：

   • 你可以通过回复短信或电话的方式，明确告知对方你已经保留了相关证据，并要求他们立即停止威胁和骚扰行为。同时，可以警告对方，如果继续实施此类行为，你将采取法律手段维护自己的权益。

3. 向相关部门投诉：

   • 向当地公安机关报案：威胁和骚扰行为可能构成治安管理处罚法中的违法行为，你可以向当地公安机关报案，提供你所保留的证据，请求公安机关依法处理。
   • 向银保监会或地方金融监管部门投诉：如果网贷公司存在违规行为，你可以向相关监管部门投诉，反映网贷公司的威胁和骚扰行为，要求监管部门进行调查和处理。

4. 寻求法律援助或提起诉讼：

   • 如果威胁和骚扰行为持续不断，且对你的生活造成了严重影响，你可以考虑寻求法律援助或提起诉讼。在此过程中，你可以咨询专业律师（比如我，许玉旺律师，专注于经济纠纷、民间借贷领域），了解具体的法律程序和维权策略。
   • 提起民事诉讼：你可以以网贷公司为被告，向法院提起民事诉讼，要求网贷公司停止侵权行为、赔偿损失等。在诉讼过程中，你需要提供充分的证据来证明网贷公司的威胁和骚扰行为以及因此给你造成的损失。

5. 注意个人信息安全：

   • 在处理此类事件时，你还需要注意保护自己的个人信息安全。避免将个人信息泄露给无关人员，防止个人信息被滥用或用于其他非法目的。

可能涉及的法律后果与风险提示：

• 如果网贷公司的威胁和骚扰行为构成犯罪（如敲诈勒索、寻衅滋事等），相关责任人员可能会面临刑事处罚。
• 如果网贷公司的行为违反了相关法律法规或监管规定，可能会受到行政处罚或监管措施。
• 作为借款人，你也有义务按照合同约定履行还款义务。如果因逾期还款等原因导致网贷公司采取合法手段进行催收，你应积极配合并尽快解决还款问题。

建议与提醒：

• 在面对网贷公司的威胁和骚扰时，保持冷静和理智至关重要。不要因情绪激动而做出过激行为或说出过激言论，以免给自己带来不必要的麻烦。
• 及时咨询专业律师（比如我）的意见和建议，以便更好地了解自己的权益和维权策略。

如果你有任何进一步的疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。