针对您“贷款逾期被发短信威胁”的情况，我首先明确告诉您，贷款逾期后收到威胁短信是不合法且不合理的行为，您有权保护自己的合法权益。以下是我从多个角度为您详细分析的情况及建议：

一、威胁短信的合法性分析

1. 违法行为：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。因此，发送威胁短信属于违法行为，您有权向公安机关报案。

2. 侵犯权益：威胁短信不仅违反了法律法规，还侵犯了您的人格尊严和名誉权。您有权要求发送者停止侵害、赔礼道歉，并有权要求赔偿因此造成的损失。

二、应对威胁短信的建议

1. 保存证据：首先，您需要保存好所有收到的威胁短信，包括短信内容、发送时间、发送号码等。这些证据将有助于您后续维权。

2. 报警处理：如果威胁短信内容严重，或者您感到自身安全受到威胁，应立即向当地公安机关报案。公安机关将依法调查处理，保护您的合法权益。

3. 联系贷款机构：同时，您可以联系贷款机构，说明您的情况，并要求他们停止通过非法手段催收贷款。贷款机构有责任采取合法、合规的方式进行催收。

4. 寻求法律援助：如果您在处理此事过程中遇到困难，或者需要进一步的法律帮助，可以向我咨询。我将根据您的具体情况，为您提供专业的法律建议和帮助。

三、贷款逾期的法律后果及应对

1. 法律后果：贷款逾期本身会导致您需要承担逾期利息、违约金等费用，并可能影响您的个人信用记录。但这些后果并不包括受到威胁或恐吓。

2. 积极沟通：我建议您与贷款机构积极沟通，说明您逾期的原因和还款计划。通过协商，您可能能够争取到更宽松的还款条件，减少逾期带来的损失。

3. 制定还款计划：根据您的经济状况，制定一个切实可行的还款计划，并严格按照计划执行。这将有助于您逐步还清贷款，恢复个人信用。

总结来说，贷款逾期后收到威胁短信是不合法且不合理的行为。您应保存好证据，报警处理，并联系贷款机构说明情况。同时，积极沟通并制定还款计划，以减少逾期带来的损失。如果您在处理此事过程中遇到任何法律问题，都可以直接向我咨询，我将竭诚为您提供帮助。