结论：车贷逾期后收到威胁短信，您有权保护自身合法权益，不必过度恐慌。以下从法律角度为您详细分析并给出建议。

一、威胁短信的法律性质

1. 非法催收行为：根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，催收过程中若存在威胁、恐吓、骚扰等行为，可能构成寻衅滋事罪或侵犯公民个人信息罪等。若短信内容涉及“不还款将采取暴力手段”等明确威胁，您有权向公安机关报案。
2. 违规催收界定：根据《互联网金融逾期债务催收自律公约（试行）》第十三条，催收人员不得向债务人外的其他人员透露债务人负债、逾期、违约等个人信息，也不得采用恐吓、威胁、辱骂以及违反公序良俗的语言或行为胁迫债务人及相关当事人。若短信发送至您的亲友或工作单位，可能已违反该规定。

二、应对措施

1. 保留证据：立即截图或保存威胁短信内容，记录发送时间、号码等关键信息。这些证据将有助于后续维权。
2. 核实身份：通过官方渠道（如贷款合同中的客服电话）联系贷款机构，核实短信是否由其委托的第三方催收公司发送。若确认非官方行为，可能涉及诈骗，需立即报警。
3. 正式沟通：若短信确为贷款机构或其委托方发送，您可书面要求对方停止违规催收行为，并明确告知已保留证据。根据《民法典》第一千零三十二条，自然人享有隐私权，任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人隐私权。
4. 投诉举报：若对方拒不改正，您可向当地银保监会、互联网金融协会或消费者协会投诉，要求介入调查并处罚违规机构。

三、法律后果与风险提示

1. 对您的法律后果：车贷逾期本身属于民事违约行为，贷款机构有权通过合法途径追讨欠款（如起诉、申请财产保全等）。但若您能证明逾期系因不可抗力（如重大疾病、失业等）导致，可与贷款机构协商延期还款或减免部分费用。
2. 对催收方的法律后果：若催收行为被认定为违法，催收方可能面临行政处罚（如罚款、停业整顿）或刑事责任（如寻衅滋事罪）。同时，您有权要求其赔偿因违规催收造成的精神损害等损失。

四、建议行动步骤

1. 立即行动：收到威胁短信后，第一时间保存证据并核实身份。
2. 理性沟通：以书面形式向贷款机构提出异议，要求停止违规催收。
3. 寻求帮助：若对方态度强硬或行为升级，及时联系我（林威律师）协助处理，或向相关部门投诉举报。

最后提醒：车贷逾期问题需通过合法途径解决，切勿因恐慌而盲目还款或签署不平等协议。如有进一步疑问或需要法律帮助，可直接向我咨询。