针对车贷逾期被催收短信威胁的情况，你可以采取以下措施进行回复与应对：

1. 核实短信内容与发送方身份
   首先，需确认短信内容是否真实反映了你的逾期情况，以及发送方是否为合法的贷款机构或其委托的催收机构。若短信中包含威胁、恐吓或虚假信息，这可能构成违法行为。在回复前，建议通过官方渠道（如贷款合同上的联系方式）核实对方身份及逾期详情。

2. 理性回复，表明态度
   若确认短信来自合法催收方，且你确实存在逾期情况，可理性回复短信，表明你已了解逾期事实，并正在积极处理（如筹集资金、协商还款计划等）。同时，明确告知对方你拒绝接受任何形式的威胁或不当催收行为，要求对方依法依规进行催收。示例回复：“我已了解逾期情况，正在积极处理中。请停止发送威胁性信息，依法依规进行催收。”

3. 保留证据，准备维权
   无论短信内容是否合法，都应保留好所有催收短信作为证据。若催收行为涉嫌违法（如威胁、骚扰、泄露个人信息等），可向当地公安机关报案，或向银保监会、地方金融监管局等监管部门投诉。同时，也可考虑通过法律途径维护自身权益，如起诉催收方侵犯名誉权、隐私权等。

4. 主动协商，解决逾期问题
   逾期还款的根本解决之道在于与贷款机构协商还款计划。你可主动联系贷款机构，说明逾期原因及还款意愿，提出可行的还款方案（如延期还款、分期还款等）。若贷款机构同意协商，应签订书面协议以明确双方权利义务。

额外提醒：

• 逾期还款可能影响个人征信记录，建议尽快解决逾期问题以避免更严重的后果。
  
• 若对催收行为或贷款合同条款存在疑问，可直接向我咨询，我将为你提供专业法律意见。