关于不返还保险代理人押金是否违法的问题，这主要取决于押金退还的约定以及合同的具体内容。以下是对此问题的详细解答：
一、押金退还的法律依据
法律并未直接明确规定押金不退是否违法，押金的退还通常是以合同双方的约定为准。在合同中，一般会明确押金的性质、用途以及退还条件等。
二、合同约定的作用
如果合同中明确约定了押金在特定条件下不予退还（例如，代理人违约或未履行完合同义务），那么在此情况下，不退还押金是不违法的，因为这是基于双方的合同约定。
如果合同中没有明确约定押金不予退还的条件，或者约定的条件未成就，那么保险公司拒绝退还押金可能构成违约，此时代理人有权要求退还押金，并可能通过法律途径维护自己的权益。
三、违约责任的承担
根据《民法典》的相关规定，如果当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此，如果保险公司无故拒绝退还押金，且合同中没有明确的不予退还的约定，那么保险公司可能需要承担违约责任。
四、建议与总结
建议保险代理人在签订合同时，仔细阅读合同条款，特别是关于押金退还的部分，确保自己的权益得到保障。
如果遇到押金不退的情况，代理人可以先与保险公司进行协商；协商无果的，可以考虑通过法律途径维护自己的权益，例如向当地消费者协会投诉或向法院提起诉讼。
综上所述，不返还保险代理人押金是否违法，主要取决于合同中的约定以及实际情况。如果合同中有明确的不予退还的约定，且该约定符合法律规定，那么不退还押金是不违法的；否则，保险公司可能需要承担相应的违约责任。