针对“不退还保险代理人押金是否违法”的问题，以下是对此问题的详细解答：
一、是否违法
合同约定：押金的退还通常依据双方签订的合同来确定。如果合同中明确规定了押金在特定条件下（如离职后）应予退还，但保险公司未按照约定退还，那么这种行为可能构成违约，并可能触犯相关法律。
法律法规：根据《中华人民共和国劳动合同法》，用人单位不得向劳动者收取财物作为入职或履职的条件（除非有特别法律规定或双方有特别约定）。因此，如果保险公司以押金形式收取了费用，并且没有合法依据或合同约定不退还，那么这种行为可能违反了劳动合同法的相关规定。
二、如何应对
协商：首先，建议与保险公司进行友好协商，明确表达要求退还押金的诉求，并指出不退还押金的不合理性。
向银保监投诉：如果协商无果，可以向中国银行保险监督管理委员会（银保监）投诉。银保监作为保险行业的监管机构，有权对保险公司的经营行为进行监督，并可能协助解决此类纠纷。
劳动监察部门投诉：根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，也可以向当地劳动监察部门投诉。劳动监察部门有权对用人单位的违法行为进行调查，并可能采取相应措施维护劳动者的合法权益。
劳动仲裁或法律诉讼：如果上述途径均未能解决问题，还可以考虑向当地劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，或者直接向人民法院提起诉讼。在申请劳动仲裁或提起诉讼时，需要准备充分的证据来支持自己的诉求。
三、注意事项
保留证据：在整个维权过程中，务必保留好所有与押金相关的证据材料，包括押金缴纳凭证、代理合同、离职手续文件以及与保险公司的沟通记录等。
咨询专业意见：如果涉及复杂的法律问题或不确定如何操作，建议及时咨询专业律师或法律服务机构以获取针对性的建议和指导。
综上所述，不退还保险代理人押金的行为可能构成违约并触犯相关法律。面对这种情况，应通过多种途径合理维护自己的合法权益，并务必保留好相关证据以便后续维权使用。