申请工伤的第一步是向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。具体来说，如果职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。如果用人单位未在规定的时限内提出工伤认定申请，受伤害职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，也可以直接向社会保险行政部门提出工伤认定申请。

在提出工伤认定申请时，需要填写《工伤认定申请表》，并提交一些必要的材料，包括劳动、聘用合同文本复印件或者与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）、人事关系的其他证明材料，以及医疗机构出具的受伤后诊断证明书或者职业病诊断证明书（或者职业病诊断鉴定书）。

提交申请后，社会保险行政部门会对申请材料进行审核，并根据需要进行调查核实。如果申请材料符合要求且属于社会保险行政部门管辖范围，并在受理时限内，社会保险行政部门会受理该申请，并出具《工伤认定申请受理决定书》。之后，社会保险行政部门会依法进行工伤认定，并在规定的时间内作出工伤认定决定，出具《认定工伤决定书》或者《不予认定工伤决定书》。

总的来说，申请工伤的第一步就是及时向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请，并提交相关的申请材料。