商家虚假撤店宣传是违法的。具体分析如下：

商家进行虚假撤店宣传，实质上是一种虚假宣传行为，该行为违反了《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及《中华人民共和国反不正当竞争法》等多部法律法规。

1. 违反《中华人民共和国广告法》：

   • 广告不得含有虚假或者引人误解的内容，广告主应对广告内容的真实性负责。发布虚假广告的商家，市场监督管理部门可责令其停止发布，消除影响，并处以广告费用三倍至五倍的罚款；对于情节严重者，罚款额度将提升至广告费用的五倍至十倍，甚至可能吊销营业执照。

2. 违反《中华人民共和国消费者权益保护法》：

   • 经营者提供的商品或服务信息应真实、全面，不得作虚假或引人误解的宣传。若经营者有欺诈行为，需按消费者要求增加赔偿，赔偿金额为购买商品价款或服务费用的三倍；若增加赔偿金额不足五百元，则直接赔偿五百元。

3. 违反《中华人民共和国反不正当竞争法》：

   • 经营者不得对商品的性能、功能、质量等作虚假或引人误解的商业宣传。违反规定的经营者，监督检查部门将责令其停止违法行为，并处以二十万元至一百万元的罚款；情节严重的，罚款额度可达一百万元至二百万元，并可能吊销营业执照。

综上所述，商家虚假撤店宣传不仅损害了消费者的合法权益，也破坏了市场的公平竞争秩序。因此，商家在进行商业宣传时，必须严格遵守相关法律法规，确保宣传内容的真实性、准确性和合法性。如果消费者发现商家存在虚假撤店宣传行为，有权向相关监管部门举报，以维护自己的权益和市场的公平竞争。