给“小三”写感谢信这一行为本身并不直接构成违法，但是，这种行为在道德层面是极不恰当的，且可能引发一系列法律问题，尤其是当涉及到夫妻共同财产的赠与或处分时。

首先，从道德角度来看，婚姻是建立在忠诚和尊重的基础上的，任何破坏婚姻关系的行为，包括与“小三”保持不正当关系，都是违背社会公德和婚姻伦理的。给“小三”写感谢信，无疑是对这种不正当关系的认可和鼓励，会进一步伤害配偶的感情，破坏家庭和谐。

其次，从法律角度来看，如果感谢信中涉及到对“小三”的财物赠与或承诺，且这些财物属于夫妻共同财产，那么这种行为就可能构成违法。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，夫妻对共同财产享有平等的处理权。非因日常生活需要处分夫妻共同财产时，应当平等协商，取得一致意见。如果一方擅自处分夫妻共同财产，将财产赠与“小三”，这种行为既侵犯了配偶的合法权益，也违背了公序良俗，因此赠与行为是无效的。在这种情况下，配偶有权通过法律途径要求“小三”返还财产。

此外，即使感谢信中不涉及财物赠与，但如果“小三”因此获得了某种利益（如名誉、地位等），且这种利益的获得是基于不正当关系，那么也可能引发法律纠纷。例如，如果“小三”利用这种关系进行欺诈、敲诈勒索等行为，那么就会触犯刑法，面临法律制裁。

因此，我强烈建议您不要给“小三”写感谢信。相反，您应该尊重婚姻关系，遵守社会公德和法律法规，通过合法途径解决婚姻中的问题。如果您发现配偶有出轨行为或擅自处分夫妻共同财产的情况，建议您及时咨询专业律师，通过法律途径维护自己的合法权益。