当骑手的外卖被偷时，处理赔偿问题可以遵循以下步骤：

一、明确外卖归属情况

首先，需要确定被偷的外卖是属于骑手个人购买自用的，还是正在配送的订单商品。如果是骑手自己买来自用的外卖被偷，这属于个人财物被盗的盗窃行为，骑手可以向警方报案，寻求警方的帮助来追查被偷的外卖。

如果是骑手正在配送的订单商品被偷，那么骑手有责任确保外卖安全送达客户手中。在这种情况下，骑手需要立即与外卖平台取得联系，报告外卖被偷的情况。

二、平台处理方式

外卖平台通常会有相应的规定来处理此类情况。一般来说，平台可能会要求骑手先赔偿商家和消费者的损失，以确保客户的服务体验和商家的权益。然而，在要求骑手赔偿之前，平台也应该考虑骑手是否有过错。如果骑手能够证明自己没有过错，例如只是临时离开取物且已采取合理措施保护外卖，那么平台不应该过分要求骑手承担责任。

三、法律层面及赔偿途径

从法律角度来看，小偷的盗窃行为侵犯了骑手对财物的占有权，或者平台对订单商品的所有权。因此，骑手有权要求小偷赔偿损失。如果找不到小偷或者小偷没有能力赔偿，骑手可以根据平台的规则或者与商家协商来解决赔偿问题。

在此过程中，骑手应该保留好相关证据，如外卖订单信息、被偷现场的照片或视频等，以便在需要时提供证明。同时，骑手也可以咨询专业律师，了解自己的法律权益和赔偿途径。

综上所述，当骑手的外卖被偷时，应该首先明确外卖的归属情况，并与外卖平台及时沟通。在处理赔偿问题时，骑手应该根据自己的过错程度和平台的规则来承担责任，并寻求合适的法律途径来维护自己的权益。