养生馆消费800元未开发票的行为确实违法。以下是详细分析：

1. 法律依据：

   • 根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。因此，养生馆作为服务提供方，在收取消费者800元费用后，有义务开具发票。

2. 违法后果：

   • 如果养生馆未按照规定开具发票，根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。这意味着，养生馆可能面临税务机关的处罚，包括罚款和没收违法所得。

3. 消费者权益保护：

   • 作为消费者，您有权要求养生馆开具发票。发票是您消费的凭证，也是维护自身权益的重要依据。如果养生馆拒绝开具发票，您可以向当地税务机关举报，税务机关将依法进行处理。

4. 实际操作建议：

   • 在消费时，您可以主动要求养生馆开具发票，并保留好发票作为消费凭证。如果养生馆拒绝开具发票，您可以记录下养生馆的名称、地址、消费时间等信息，并向当地税务机关举报。

总结：养生馆消费800元未开发票的行为违反了《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定，养生馆可能面临税务机关的处罚。作为消费者，您有权要求开具发票，并可以通过举报来维护自己的合法权益。如果您在消费过程中遇到类似问题，可以直接向我咨询，我会为您提供更详细的法律建议。