结论：通过翻墙软件下载邪教视频供自己观看，这一行为是否构成犯罪，需结合具体情节来判断，但一般情况下，该行为可能涉嫌违法，甚至构成犯罪。以下从不同角度进行详细分析：

一、法律背景与规定

1. 关于“翻墙”行为：

   • 根据我国相关法律法规，未经授权擅自翻越国家防火墙（即“翻墙”）访问境外网站或下载内容，属于违法行为。这一行为违反了国家对互联网的管理规定，可能面临行政处罚。

2. 关于邪教视频：

   • 邪教组织及其活动受到我国法律的严厉打击。制作、传播邪教宣传品，或者宣扬邪教、破坏法律实施的行为，均构成犯罪。
   • 即使只是下载邪教视频供自己观看，没有直接传播或宣扬，但这一行为本身可能被视为对邪教内容的接触和接受，存在潜在的社会危害性。

二、可能构成的法律后果

1. 行政处罚：

   • 对于“翻墙”行为，公安机关可能根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等相关法律法规，对行为人进行警告、罚款等行政处罚。

2. 刑事犯罪：

   • 如果下载的邪教视频内容涉及宣扬邪教、破坏法律实施等，且情节严重，可能构成《中华人民共和国刑法》第三百条规定的“组织、利用邪教组织破坏法律实施罪”。
   • 即使只是下载供自己观看，但如果被认定为对邪教组织的支持或认同，且情节达到一定程度，也可能面临刑事追究。不过，在司法实践中，对于单纯下载邪教视频供自己观看且未造成严重后果的行为，是否构成犯罪可能存在一定争议，但这并不意味着该行为合法或无风险。

三、法律建议与风险提示

1. 避免“翻墙”行为：

   • 遵守国家法律法规，不擅自翻越国家防火墙访问境外网站或下载内容。

2. 远离邪教内容：

   • 不接触、不下载、不传播任何邪教宣传品或相关内容，保持对邪教的警惕和抵制。

3. 增强法律意识：

   • 了解并遵守国家法律法规，不参与任何违法活动，以免给自己带来不必要的法律风险。

4. 及时咨询与处理：

   • 如果已经下载了邪教视频或存在其他相关违法行为，建议及时咨询专业律师（如我），了解具体法律后果和处理方式，以便及时采取措施减轻或避免法律责任。

最后，网络空间不是法外之地，任何行为都应受到法律法规的约束。通过翻墙软件下载邪教视频供自己观看，这一行为存在较大的法律风险，建议遵守国家法律法规，远离任何违法活动。如有任何法律问题或疑虑，欢迎直接向我咨询。