结论：下载翻墙软件本身不必然需要自首，但需根据具体行为性质、后果及法律规定综合判断。以下分情况说明：

1. 若仅下载未使用，一般不构成违法，无需自首

根据我国《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》及《刑法》相关规定，单纯下载“翻墙”软件（如VPN工具）的行为，若未实际使用该软件访问境外网站或传播相关工具，通常属于“情节显著轻微”，不构成违法或犯罪。此时无需主动向公安机关自首，但建议立即删除软件，避免后续误用风险。

2. 若下载并使用翻墙软件，需分情况处理

• 个人使用且无盈利目的：
  若仅出于个人学习、娱乐等目的使用翻墙软件，且未通过该行为获利或造成其他危害后果，可能违反《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条（未经批准擅自建立或使用其他信道进行国际联网），但一般属于行政违法行为。公安机关可能根据情节轻重给予警告、罚款（最高15000元）或没收设备等处罚。此时是否自首需权衡利弊：

  • 自首的积极意义：主动说明情况可能体现悔过态度，公安机关可能从轻或减轻处罚；
    
  • 不自首的风险：若被公安机关查获，可能面临更严格的处罚，且缺乏自首情节可能影响量刑。
    

• 以营利为目的或造成严重后果：
  若通过翻墙软件提供代理服务、传播违法信息或协助他人实施犯罪（如网络诈骗、传播淫秽物品等），则可能涉嫌《刑法》第二百八十六条（破坏计算机信息系统罪）或第二百八十五条（提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪），最高可处七年有期徒刑。此时必须立即自首，因为自首是法定从轻、减轻处罚情节，可能显著降低法律后果。

3. 自首的注意事项

若决定自首，需注意以下法律程序：

• 自首对象：应向当地公安机关网安部门或派出所主动投案；
  
• 自首内容：如实陈述下载、使用翻墙软件的目的、频率及是否涉及其他违法行为；
  
• 证据保留：若软件已删除，可主动说明情况；若保留相关记录（如安装包、使用日志），需一并提交以证明无恶意。

4. 建议行动方案

• 立即停止使用：无论是否违法，均应删除翻墙软件，避免继续风险；
  
• 评估行为后果：结合自身使用目的、频率及是否获利，判断是否可能涉及行政或刑事责任；
  
• 咨询专业意见：若对行为性质存疑，可向我进一步描述具体细节（如使用场景、是否传播等），我将结合法律条文和司法实践为您分析风险。

总结：下载翻墙软件是否需要自首，取决于是否实际使用及行为后果。若仅下载未使用，无需自首；若已使用且无严重情节，可权衡自首利弊；若涉及营利或犯罪，必须自首。如有疑问，欢迎随时向我咨询具体法律问题。