腾退工作人员向你们索要香烟的行为是违法的。以下从几个角度为你详细分析：

1. 从职务行为的角度：

   • 腾退工作人员在执行职务时，应当遵循法律法规和职业道德，不得利用职务之便谋取私利。索要香烟等财物，属于利用职务之便进行的不当索取，违反了职务行为的廉洁性要求。

2. 从法律法规的角度：

   • 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。虽然腾退工作人员可能不属于严格意义上的“国家工作人员”，但此类行为若情节严重，仍可能触犯其他相关法律法规，如《中华人民共和国治安管理处罚法》中关于敲诈勒索或寻衅滋事的规定。
   • 即便不构成犯罪，此类行为也可能违反单位规章制度或行业规范，受到相应的纪律处分。

3. 从实际后果的角度：

   • 索要香烟等财物不仅损害了腾退工作的公正性和公信力，还可能引发腐败问题，破坏社会风气。
   • 对于被索要方来说，可能会因此感到被迫或无奈，甚至可能因此遭受经济损失或心理压力。

建议：

• 如果遇到腾退工作人员索要香烟等财物的情况，应当坚决拒绝，并保留相关证据（如录音、录像、聊天记录等）。
• 可以向腾退工作的上级部门或相关监管机构举报此类行为，以维护自身权益和公共利益。
• 如果因此遭受了经济损失或心理伤害，可以考虑通过法律途径寻求赔偿或救济。

总之，腾退工作人员向你们索要香烟的行为是违法的，你们有权拒绝并举报此类行为。如果你还有其他关于劳动工伤或交通事故方面的法律问题，也可以直接向我咨询。