结论：辅警开设KTV并退股的行为本身并不直接违法，但需根据具体情况判断是否违反相关法律法规或纪律规定。以下从多个角度进行分析：
职业身份与经营活动的关系：
- 辅警作为公安机关的辅助人员，其身份具有一定的特殊性。虽然辅警本身并非公务员或正式警察，但通常也需遵守一定的纪律规定，包括不得从事与职务相冲突或可能影响职务公正性的经营活动。
- 如果辅警在任职期间开设KTV，且该KTV的经营活动与其辅警职务存在直接或间接的利益冲突，或者可能影响其公正执行职务，那么这种行为可能违反相关纪律规定，甚至可能构成违法（如利用职务之便谋取私利等）。
退股行为的合法性：
- 退股行为本身是一种民事法律行为，只要符合相关法律法规和公司章程的规定，就是合法的。
- 如果辅警在开设KTV时作为股东之一，后来因各种原因决定退股，只要退股程序合法、合规，且没有损害其他股东或公司的利益，那么这种退股行为就是合法的。
可能涉及的法律法规：
- 公司法：如果KTV是以公司形式设立的，那么辅警的退股行为需遵守《公司法》的相关规定，如股东退股的程序、条件等。
- 公务员法及相关纪律规定：虽然辅警不是公务员，但可能需遵守类似公务员的纪律规定，特别是关于禁止从事营利性活动的规定。如果辅警的职务有此类限制，且其开设KTV的行为违反了这些规定，那么即使退股，也可能面临纪律处分。
- 治安管理处罚法：如果KTV的经营活动存在违法违规行为（如提供色情服务、赌博等），那么辅警作为股东或经营者可能面临治安管理处罚。但这一后果与退股行为本身无直接关联，而是与KTV的经营活动有关。
建议与注意事项：
- 如果辅警计划开设KTV或作为股东参与KTV的经营，建议先了解并遵守相关法律法规和纪律规定，确保自己的行为合法合规。
- 在退股前，应仔细审查公司章程和股东协议，了解退股的程序和条件，确保退股行为合法、合规。
- 如果对相关法律法规或纪律规定存在疑问，建议咨询专业律师或相关机构，以获取准确的法律意见。
总结：辅警开设KTV并退股的行为本身并不直接违法，但需根据具体情况判断是否违反相关法律法规或纪律规定。在做出相关决策前，建议辅警充分了解并遵守相关法律法规和纪律规定，以确保自己的行为合法合规。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。