结论：商场不给委托经营回报是否违法，需根据具体情况判断，主要看双方签订的合同内容以及商场是否存在违约行为。以下从不同角度进行分析：
一、合同约定角度
合同明确约定回报：
- 如果双方签订的委托经营合同中明确约定了商场应支付给委托方的经营回报（如租金、利润分成等），且商场未按照合同约定支付，那么商场的行为构成违约，是违法的。
- 法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”
合同未明确约定回报：
- 如果合同中未明确约定商场应支付经营回报，或者约定不明确，那么商场不给回报可能不构成违约，但也不代表商场可以随意处理经营收益。此时，需要看双方是否有其他约定或行业惯例，以及商场是否实际获得了经营收益。
二、商场行为角度
商场正常经营且盈利：
- 如果商场正常经营且盈利，但拒绝支付合同约定的经营回报，那么商场的行为显然违反了合同约定，是违法的。
商场经营不善或亏损：
- 如果商场因经营不善或市场变化等原因导致亏损，无法支付经营回报，这并不构成商场免责的法定理由。除非合同中有特别约定（如不可抗力、情势变更等导致合同无法履行或部分无法履行），否则商场仍需承担违约责任。但在此情况下，商场可能可以与委托方协商变更合同或寻求其他解决方案。
三、法律建议
审查合同：
- 首先，委托方应仔细审查与商场签订的委托经营合同，明确合同中关于经营回报的约定。
收集证据：
- 如果商场未按照合同约定支付经营回报，委托方应收集相关证据（如合同、支付记录、商场经营状况等），以证明商场存在违约行为。
协商或诉讼：
- 委托方可以与商场进行协商，寻求达成和解或变更合同；如果协商无果，委托方可以向法院提起诉讼，要求商场承担违约责任并支付经营回报。
注意诉讼时效：
- 根据《中华人民共和国民法典》第一百八十八条：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。”委托方应在知道或应当知道权利受到损害之日起三年内提起诉讼，以免丧失胜诉权。
后续行动建议：如果您遇到了商场不给委托经营回报的情况，建议您先仔细审查合同内容，收集相关证据，并与商场进行协商。如果协商无果，您可以考虑向法院提起诉讼来维护自己的合法权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。