外卖丢失，消费者一般应先向外卖平台或商家索赔，具体索赔对象需根据实际情况判断。以下从不同角度进行分析：
一、外卖平台或商家的责任
合同关系角度：
- 消费者在外卖平台下单，与外卖平台或商家之间形成了买卖合同关系。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
- 若外卖在配送过程中丢失，且非消费者原因导致，那么外卖平台或商家作为卖方，未能按照约定将商品交付给消费者，构成违约，应当承担赔偿责任。
消费者权益保护角度：
- 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买、使用商品或者接受服务时，享有其人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利，享有个人信息依法得到保护的权利，同时享有获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件的权利。
- 外卖丢失导致消费者未能获得约定的商品，侵犯了消费者的公平交易权，外卖平台或商家应当承担相应的赔偿责任。
二、配送员的责任
一般情况：
- 在大多数情况下，配送员是外卖平台或商家的雇员或合作伙伴，其配送行为属于职务行为。因此，因配送员原因导致的外卖丢失，一般应由外卖平台或商家承担赔偿责任。
特殊情况：
- 如果配送员在配送过程中存在故意或重大过失行为（如私自截留外卖、严重违反配送规范等），导致外卖丢失，且外卖平台或商家在承担赔偿责任后，有权向配送员追偿。但这一过程对消费者来说是透明的，消费者仍应首先向外卖平台或商家索赔。
三、索赔流程与建议
及时联系外卖平台或商家：
- 消费者在发现外卖丢失后，应第一时间联系外卖平台或商家，说明情况并要求赔偿。
保留相关证据：
- 消费者应保留好订单信息、支付记录、与外卖平台或商家的沟通记录等证据，以便在索赔过程中证明自己的权益。
协商与投诉：
- 如果外卖平台或商家拒绝赔偿或赔偿金额不合理，消费者可以尝试与平台或商家进行协商。协商无果的，可以向消费者协会或相关监管部门进行投诉。
法律途径：
- 如果通过协商和投诉仍无法解决问题，消费者可以考虑通过法律途径维护自己的权益，如向法院提起诉讼或申请仲裁。
总结与建议：外卖丢失时，消费者应首先联系外卖平台或商家进行索赔。在索赔过程中，消费者应保留好相关证据，并尝试通过协商和投诉解决问题。如果问题无法得到妥善解决，消费者可以考虑通过法律途径维护自己的权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。