结论：警察在没有任何证据的情况下强行拿走合法棋牌室的麻将，这一行为是否违法，需分情况讨论。一般来说，若警察未依法定程序进行，则可能构成违法；但若存在紧急情况等法定例外，则可能不违法。
分析：
警察执法的一般原则：
- 警察在执行职务时，必须严格遵守法律法规，依法定程序进行。这包括出示证件、表明身份、说明理由等步骤。
- 若警察在没有任何证据的情况下，未经合法程序强行拿走合法棋牌室的麻将，这明显违反了执法程序，可能构成违法。
合法搜查与扣押的条件：
- 根据相关法律法规，警察在搜查或扣押物品时，必须持有合法的搜查证或扣押决定书，并明确说明搜查或扣押的理由和范围。
- 若警察未能提供这些合法文件，或者搜查、扣押的理由不充分、范围不明确，那么他们的行为就可能构成违法。
紧急情况下的例外：
- 在某些紧急情况下，如正在实施的犯罪、逃犯追捕等，警察可能无需事先获得搜查证或扣押决定书即可进行搜查或扣押。
- 但这种情况下的搜查或扣押也必须符合法律法规的规定，且事后需及时补办相关手续。若警察在紧急情况下也未能遵守这些规定，那么他们的行为仍然可能构成违法。
合法棋牌室的权益保护：
- 合法棋牌室作为经营场所，其合法权益受法律保护。警察在执法时，不得侵犯其合法财产和经营秩序。
- 若警察强行拿走合法棋牌室的麻将，且该行为无法律依据或未依法定程序进行，那么棋牌室有权向相关部门投诉或寻求法律救济。
建议：
- 若您遇到此类情况，首先应保持冷静，记录下警察的行为、时间、地点等信息。
- 您可以向当地公安机关的督察部门或上级公安机关投诉，要求他们对警察的行为进行调查和处理。
- 若您的合法权益受到侵害，您还可以考虑通过法律途径维护自己的权益，如提起行政诉讼等。
后续思考：
- 在处理此类事件时，了解并熟悉相关法律法规是非常重要的。这有助于您更好地判断警察的行为是否合法，并采取相应的措施维护自己的权益。
- 若您对法律法规不熟悉，建议咨询专业律师以获取更详细的法律建议和帮助。我就是一名专业律师，擅长处理合同纠纷、刑事辩护、经济纠纷、婚姻家庭、公司事务、行政纠纷等领域的问题，有问题可以直接向我咨询。