针对您在煤矿工作却遭遇不退保险费的问题，这确实是一个需要重视并妥善处理的情况。以下是我为您详细梳理的维权步骤和建议：
一、明确征收主体及法律依据
首先，您需要了解社会保险费的征收主体。根据《社会保险费征缴暂行条例》，社会保险费可以由税务机关征收，也可以由劳动保障行政部门设立的社会保险经办机构征收。同时，《中华人民共和国社会保险法》第六十三条也明确规定，用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令其限期缴纳或者补足。
二、向相关部门投诉举报
税务机关或社会保险经办机构：
- 您可以直接向当地的税务机关或社会保险经办机构（如人力资源和社会保障局）投诉，说明煤矿未退还保险费的情况。
- 这些机构有权责令用人单位限期缴纳或补足社会保险费，并可以对逾期不缴纳的用人单位加收滞纳金或申请人民法院强制征缴。
劳动保障行政部门（劳动监察大队）：
- 劳动保障行政部门负责社会保险费征缴的监督检查工作。
- 您可以向当地的劳动监察大队举报煤矿的违法行为，劳动监察大队将依法对用人单位进行检查、调查取证，并作出行政处罚决定。
三、了解用人单位拖欠社保的法律后果
- 用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，除了需要补缴欠缴数额外，还可能面临加收滞纳金、强制执行等法律后果。
- 对于严重违法的用人单位，劳动保障行政部门还可以对其主要负责人进行罚款，甚至追究刑事责任。
四、征缴机构不依法履责时的维权方式
- 如果您认为社会保险费征收机构的行为侵害了您的合法权益，您可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。
- 同时，如果劳动保障行政部门或社会保险经办机构的工作人员存在滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守等行为，您也可以向相关部门举报，要求追究其行政或刑事责任。
五、具体行动建议
收集证据：
- 保留好与煤矿签订的劳动合同、工资单、保险费缴纳记录等相关证据。
- 如果有其他工友也遭遇了类似情况，可以联合起来共同维权。
书面投诉：
- 向税务机关、社会保险经办机构或劳动保障行政部门提交书面投诉材料，详细说明情况并附上相关证据。
跟进处理进度：
- 在提交投诉后，及时跟进处理进度，与相关部门保持沟通。
- 如果长时间未得到回复或处理结果不满意，可以考虑向上级部门或媒体反映情况。
寻求法律援助：
- 如果情况复杂或维权过程中遇到困难，可以寻求法律援助或咨询专业律师的意见。
希望以上建议能对您有所帮助。在维权过程中，请保持冷静和理性，依法维护自己的合法权益。