面对买了保健品商家不给退货的情况，您可以按照以下步骤来有效维权，并收集必要的证据：
一、明确退货的法律依据与条件
首先，您需要确认所购买的保健品是否符合退货的法定条件：
质量问题：如果保健品存在质量问题，如过期、变质、功效不符等，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，您有权要求退货。
无理由退货：若您是通过网络、电视、电话、邮购等方式购买的保健品，且该商品不属于定制商品、鲜活易腐商品、数字化商品等特定类别，那么在收到商品之日起七日内，您有权无理由退货。
商家承诺：检查商家在商品页面、店铺公告或交易过程中是否承诺了更宽松的退货政策，如30天无理由退货等。若商家有此类承诺，您在其承诺的条件和期限内也有权要求退货。
二、与商家进行友好协商
理性沟通：以平和、礼貌的态度联系商家客服，明确阐述您要求退货的原因，并提供相关证据，如商品照片、视频、购买记录等。
保留证据：在沟通过程中，务必保留好聊天记录或通话录音，这些将作为后续维权的重要证据。
升级投诉：如果与普通客服沟通无果，您可以要求与商家的上级管理人员或专门的投诉处理部门联系，再次阐述情况和诉求。
三、寻求外部帮助
电商平台介入：如果您是在电商平台购买的保健品，可以向平台提交投诉，利用平台的售后服务流程和纠纷处理机制来解决问题。在提交投诉时，详细填写投诉内容，并附上之前收集的相关证据。
消费者协会与市场监管部门：您可以向当地的消费者协会投诉，如拨打12315热线，或向市场监管部门反映问题。这些机构可以提供调解服务，帮助您与商家协商解决纠纷。
四、考虑法律途径
发送律师函：如果上述方式均未能解决问题，您可以考虑委托律师发送律师函给商家。律师函将明确告知商家其行为可能违反的法律法规及需承担的法律后果，给予商家一定的法律压力。
提起诉讼：如果商家仍然拒绝处理，您可以向有管辖权的人民法院提起民事诉讼。在诉讼过程中，您需要提交购物合同（订单）、商品质量问题鉴定报告（如有）、与商家沟通的记录等证据。法院将依法审理并作出判决。
五、需要收集的关键证据
在整个维权过程中，您需要收集并保留以下关键证据：
购物凭证：包括订单截图、支付记录、发票等，证明您确实购买了该保健品。
商品问题证据：如商品照片、视频、检测报告等，直观展示保健品存在的问题。
沟通记录：与商家的聊天记录、通话录音等，证明您已经尝试与商家协商解决问题。
商家承诺证据：如果商家在商品页面或交易过程中有承诺退货的政策，您需要保留相关证据以支持您的诉求。
综上所述，面对商家不给退货的情况，您应首先明确退货的法律依据与条件，然后与商家进行友好协商。若协商无果，可寻求电商平台、消费者协会或市场监管部门的帮助。若问题仍未得到解决，您可以通过法律途径来维护自己的合法权益。在整个过程中，保留好相关证据至关重要。