结论：买了保健品不给退货，一般不属于公安机关直接管辖的刑事或治安案件范畴，通常不能直接报案，但可通过其他合法途径解决。以下是具体分析：

1. 从合同关系角度：

   • 购买保健品的行为本质上构成了一个买卖合同关系。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，如果商家在销售时明确承诺了退货政策（如无理由退货、质量问题退货等），而事后拒绝履行，这构成了对合同的违约。
   • 在此情况下，消费者应首先与商家协商解决，要求商家按照约定履行退货义务。如果协商无果，消费者可以向当地的市场监督管理部门（如工商局）投诉，或者依据合同中的仲裁条款向仲裁机构申请仲裁，也可以直接向人民法院提起民事诉讼，要求商家承担违约责任。

2. 从消费者权益保护角度：

   • 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，消费者享有知情权、选择权、公平交易权以及依法求偿权等权利。如果商家销售的保健品存在质量问题，或者商家在销售过程中存在欺诈行为（如虚假宣传、夸大功效等），消费者有权要求退货、换货或者赔偿。
   • 在此情况下，消费者同样应先与商家协商，如果商家拒绝处理，消费者可以向消费者协会投诉，或者向市场监督管理部门举报，要求对商家的违法行为进行查处。同时，消费者也可以选择通过法律途径维护自己的合法权益。

3. 关于报案的问题：

   • 报案通常指的是向公安机关报告发生的刑事案件或治安案件。在购买保健品不给退货的情况下，除非商家存在诈骗、非法经营等刑事犯罪行为，否则一般不属于公安机关直接管辖的范畴。
   • 如果消费者认为商家存在刑事犯罪行为（如诈骗），可以向公安机关报案，并提供相关证据。公安机关在接到报案后，会依法进行调查，并根据调查结果决定是否立案。

建议：在遇到购买保健品不给退货的情况时，消费者应保持冷静，先与商家协商解决。如果协商无果，可以根据具体情况选择向市场监督管理部门投诉、向消费者协会求助或者通过法律途径维护自己的合法权益。如果有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。