洗浴行业不签劳动合同是不合法的。以下从不同角度为你详细分析：
法律背景
根据《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，并且应当自用工之日起一个月内与劳动者订立书面劳动合同。这一规定适用于所有行业，包括洗浴行业。因此，洗浴行业作为用人单位，同样需要遵守这一法律规定，与员工签订书面劳动合同。
法律后果
如果洗浴行业未与员工签订书面劳动合同，将面临一系列法律后果：
支付双倍工资：根据《劳动合同法》第八十二条的规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。这意味着，如果洗浴行业未与员工签订劳动合同，员工有权要求用人单位支付双倍工资作为赔偿。
面临行政处罚：劳动行政部门有权对用人单位进行监督检查，如果发现用人单位未与员工签订劳动合同，劳动行政部门可以责令用人单位改正，并可能对用人单位进行罚款等行政处罚。
增加劳动争议风险：未签订劳动合同可能导致劳动争议的发生，如员工主张未签订劳动合同的双倍工资、加班费、经济补偿等。这些争议不仅可能给洗浴行业带来经济损失，还可能影响其声誉和正常运营。
实际操作建议
为了避免上述法律后果，洗浴行业应当采取以下措施：
及时签订劳动合同：在员工入职时，及时与其签订书面劳动合同，明确双方的权利和义务。
完善劳动合同内容：劳动合同应当包含劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险等必备条款，以确保合同的完整性和有效性。
加强员工培训：对员工进行劳动合同相关知识的培训，提高员工的法律意识和维权意识，减少因未签订劳动合同而引发的劳动争议。
定期审查劳动合同：定期对劳动合同进行审查，确保合同的合法性和有效性。如果发现合同存在问题或需要更新，应及时与员工协商并签订新的劳动合同。
如果你在洗浴行业工作，发现用人单位未与你签订劳动合同，你有权要求用人单位签订，并可以依法维护自己的合法权益。如果你有任何法律问题或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。