针对您在网上购买黄金但商家未发货且要求还款的问题，这确实是一个涉及消费者权益保护和合同履行的重要事项。以下是我为您提供的详细解答：
首先，您需要明确的是，当您在网上购买商品（包括黄金）时，您与商家之间已经形成了一个买卖合同关系。根据这个合同，您有义务支付货款，而商家则有义务在约定的时间内交付货物。如果商家未能按照约定交付货物，那么商家就构成了违约，应当承担相应的违约责任。
针对您的情况，我建议您采取以下步骤来维护自己的权益：
与商家沟通：
- 首先，尝试与商家进行沟通，了解他们未能发货的具体原因。
- 要求商家明确告知您发货的具体时间，或者提出一个合理的解决方案，如退款、换货等。
查看平台规则：
- 如果您是在某个电商平台（如淘宝、京东等）上购买的黄金，那么您需要查看该平台的交易规则和消费者权益保护政策。
- 这些规则通常会明确商家在未能按时发货时应承担的责任和赔偿方式。
保留证据：
- 确保您保存了所有与交易相关的证据，包括订单信息、支付凭证、与商家的沟通记录等。
- 这些证据将在您后续维权时起到关键作用。
申请平台介入：
- 如果商家拒绝沟通或未能提供满意的解决方案，您可以向电商平台申请介入。
- 电商平台通常会根据他们的规则和政策来调解纠纷，并可能要求商家承担相应的责任。
寻求法律帮助：
- 如果平台介入后问题仍未得到解决，或者您认为商家的行为已经构成了欺诈或其他违法行为，那么您可以考虑寻求法律帮助。
- 您可以咨询律师，了解您的法律权益和可能的维权途径，如起诉商家要求退款和赔偿等。
此外，我还想提醒您注意以下几点：
- 在进行网上购物时，务必选择信誉良好的商家和平台，以降低交易风险。
- 在支付货款前，仔细阅读并理解商家的退款政策、发货时间等关键信息。
- 如果可能的话，尽量使用第三方支付平台进行支付，以便在出现问题时能够更容易地申请退款或维权。
总之，面对商家未发货且要求还款的情况，您应该保持冷静，通过沟通、查看平台规则、保留证据、申请平台介入和寻求法律帮助等步骤来维护自己的权益。希望这些建议能对您有所帮助。