针对您提到的找工作时被收取40元押金且不予退还的情况，这实际上涉及到了用人单位违规收取押金的问题，这是违反我国相关法律法规的。以下是我为您提供的详细解答和建议：
一、法律依据
根据《中华人民共和国劳动合同法》第九条的规定：“用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”因此，用人单位以任何名义（如风险保证金、押金等）向劳动者收取财物都是违法的。
二、维权途径
与用人单位协商：
- 首先，您可以尝试与用人单位进行沟通，明确指出其收取押金的行为违反了法律规定，并要求其退还押金。
- 在协商过程中，建议您保留好相关证据，如押金收据、聊天记录等，以备后续维权之需。
向劳动行政部门投诉：
- 如果协商无果，您可以向当地的劳动行政部门（如劳动监察大队）进行投诉。
- 投诉时，您需要提供用人单位的基本信息、押金收取的证据以及您的联系方式等。
- 劳动行政部门将会对您的投诉进行调查，并根据调查结果依法处理。
申请劳动仲裁或提起诉讼：
- 如果劳动行政部门的处理结果未能满足您的需求，或者用人单位拒绝配合调查，您可以考虑申请劳动仲裁或提起诉讼。
- 在申请劳动仲裁或提起诉讼前，建议您咨询专业的劳动法律师，以获取更详细的法律建议和帮助。
- 仲裁或诉讼过程中，您需要提供充分的证据来证明用人单位的违法行为以及您因此遭受的损失。
三、注意事项
保留证据：
- 在整个维权过程中，保留好相关证据至关重要。这包括押金收据、与用人单位的沟通记录、投诉材料等。
- 证据是维权的基础，没有充分的证据，您的维权之路可能会更加艰难。
了解法律程序：
- 在维权前，建议您先了解相关的法律程序和规定，以便更好地维护自己的权益。
- 您可以咨询劳动法律师或查阅相关法律法规来获取这方面的信息。
保持冷静和理性：
- 在维权过程中，保持冷静和理性非常重要。不要因为情绪激动而做出过激的行为或言论。
- 理性地表达自己的诉求和理由，有助于更好地解决问题。
四、总结与建议
针对您的情况，我建议您首先尝试与用人单位进行协商，要求其退还押金。如果协商无果，您可以向当地的劳动行政部门进行投诉。如果投诉未能解决问题，您可以考虑申请劳动仲裁或提起诉讼来维护自己的权益。在整个过程中，请务必保留好相关证据，并了解相关的法律程序和规定。希望这些建议能对您有所帮助。