当上位法没有规定时，地方性法规一般不可以自行设定行政处罚。以下是对此问题的详细分析：

一、法律依据与原则

根据《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定，行政处罚的设定权属于中央立法机关（如全国人大及其常委会）和国务院，地方性法规的设定权受到严格限制。具体来说：

• 《中华人民共和国行政处罚法》第十一条：行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。法律对违法行为已经作出行政处罚规定，行政法规需要作出具体规定的，必须在法律规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。法律对违法行为未作出行政处罚规定，行政法规为实施法律，可以补充设定行政处罚。但这一补充设定权限并未延伸至地方性法规。
• 《中华人民共和国行政处罚法》第十二条：地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚。法律、行政法规对违法行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出具体规定的，必须在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。法律、行政法规对违法行为未作出行政处罚规定，地方性法规为实施法律、行政法规，可以补充设定行政处罚，但这里的“为实施法律、行政法规”是前提，即地方性法规的补充设定权是基于已有法律或行政法规的存在，而非完全独立的创设权。

二、地方性法规的权限范围

地方性法规作为地方立法的一种形式，其权限受到法律的严格限制。它不能超越法律的规定去创设新的行政处罚种类或扩大处罚幅度。在法律未对某一违法行为设定行政处罚的情况下，地方性法规无权自行设定行政处罚。这是因为行政处罚的设定权属于中央立法机关和国务院，地方性法规只能在其权限范围内进行细化和补充。

三、实际案例与解释

假设某部法律未对某种特定行为设定行政处罚，而某地的地方性法规却试图对该行为进行处罚，那么这种处罚将是无效的。因为地方性法规没有权力在法律未授权的情况下创设新的行政处罚。如果地方性法规想要对某种行为进行处罚，而该行为又未被法律所涵盖，那么正确的做法应该是推动相关法律的修订或制定新的法律，而不是由地方性法规自行设定处罚。

四、地方性法规的角色与限制

地方性法规在行政处罚方面的主要作用是细化和执行上位法的规定，确保上位法的精神在本地区得到有效贯彻和执行。它不能超越上位法的规定去创设新的行政处罚种类或扩大处罚幅度。特别需要注意的是，地方性法规不能设定限制人身自由、吊销营业执照等更为严厉的行政处罚，这些处罚只能由更高层级的法律规范来设定。

总结与建议：

当上位法没有规定时，地方性法规一般不可以自行设定行政处罚。地方性法规在行政处罚方面的设定权受到严格限制，它只能在上位法规定的范围内进行细化和补充。如果您在地方性法规设定行政处罚方面遇到具体问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。