针对您提出的“市场监管不处罚商家怎么办”的问题，这实际上可能涉及多种情况，包括商家是否确实存在违法行为、该行为是否符合首违不罚或轻微免罚的条件，以及市场监管部门的执法程序和标准等。以下是我为您提供的详细解答：
一、了解首违不罚与轻微免罚政策
首先，您需要了解的是，近年来市场监管部门为了优化营商环境，激发经营主体活力，推出了“首违不罚、轻微免罚”的政策。这一政策主要针对那些初次违法、危害后果轻微并及时改正，且能够说明产品合法来源等前提下的市场主体违法行为。如果商家的行为符合这些条件，那么市场监管部门可能会依法适用首违不罚或轻微免罚，改为批评教育而不予行政处罚。
二、确认商家行为是否违法及程度
确认违法行为：您需要确认商家是否存在违法行为。这可以通过观察商家的经营行为、查看相关证据或咨询专业人士来进行。
评估违法程度：如果商家确实存在违法行为，您还需要评估其违法程度。例如，是初次违法还是多次违法，违法行为的危害后果是否轻微，是否及时改正等。
三、了解市场监管部门的执法程序
立案与调查：市场监管部门在接到举报或发现违法行为后，会进行立案和调查。在调查过程中，他们会收集相关证据，评估违法行为的性质和程度。
决定是否处罚：根据调查结果，市场监管部门会决定是否对商家进行处罚。如果商家的行为符合首违不罚或轻微免罚的条件，那么他们可能会依法不予处罚。
执行与监督：如果决定不予处罚，市场监管部门会向商家发出批评教育，并监督其改正行为。同时，他们也会加强日常监管，确保商家依法合规经营。
四、如果认为市场监管部门未依法处理
咨询与投诉：如果您认为市场监管部门未依法处理商家的违法行为，您可以先咨询相关部门或专业人士，了解具体情况和法律依据。如果确认存在不当行为，您可以向市场监管部门提出投诉或举报。
申请行政复议或提起行政诉讼：如果您对市场监管部门的处理结果不满意，您还可以依法申请行政复议或提起行政诉讼，维护自己的合法权益。
五、建议与预防
增强法律意识：作为消费者或商家，都应该增强法律意识，了解相关法律法规和政策要求，避免违法行为的发生。
积极配合监管：商家应该积极配合市场监管部门的监管工作，及时改正违法行为，依法合规经营。
维护市场秩序：消费者和商家都应该共同维护市场秩序，营造公平、公正、透明的市场环境。
综上所述，市场监管部门不处罚商家可能并不意味着商家没有违法行为或市场监管部门不作为。在了解首违不罚与轻微免罚政策、确认商家行为是否违法及程度、了解市场监管部门的执法程序后，您可以更理性地看待这一问题，并采取相应的措施来维护自己的合法权益。