针对你收到的催收人员短信威胁联系单位同事的情况，以下是我的专业建议：

1. 保留证据：

   • 首先，务必妥善留存催收方的威胁证据，如短信内容、通话录音（如果有）等。这些证据在后续的维权行动中将起到关键作用，能够证明催收方的违法行为。

2. 明确告知催收方其行为违法：

   • 根据相关法律规定，催收机构不得对债务人的工作单位等第三方进行不当催收。你可以清晰地向催收方表明，他们的这种行为已经触犯了法律，要求他们立即停止威胁和不当催收行为。

3. 向相关部门投诉：

   • 若催收方仍继续威胁，你可以向当地金融监管部门或消费者协会进行投诉。这些部门会对催收方的行为进行调查和处理，保护你的合法权益。在投诉时，记得提供完整的证据材料，以便相关部门能够更好地了解情况并作出处理。

4. 保持冷静，依法维权：

   • 在整个过程中，务必保持冷静，不要被催收方的威胁所吓倒。要依法维护自己的合法权益，通过合法途径来解决问题。如果催收方的行为已经构成了犯罪（如侵犯个人隐私、敲诈勒索等），你还可以考虑向公安机关报案。

5. 了解相关法律后果：

   • 催收方如果继续威胁或进行不当催收，可能会面临法律制裁。根据《治安管理处罚法》等相关法律法规，扰乱企业等单位秩序、散布他人隐私等行为都可能受到警告、罚款或拘留等处罚。如果情节严重，还可能构成犯罪，受到刑事处罚。

6. 预防措施：

   • 为了避免类似情况再次发生，你可以考虑与债权人协商制定合理的还款计划，并按时履行还款义务。同时，也可以加强个人信息的保护，避免泄露给不必要的第三方。

总之，面对催收人员的威胁和不当催收行为，你要保持冷静并依法维权。通过保留证据、明确告知催收方其行为违法、向相关部门投诉等措施来保护自己的合法权益。如果有任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。