针对您提出的“行政处罚应进行法制审核未进行审核应该怎么办”这一问题，以下是我的详细解答：
首先，我们需要明确的是，根据《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国发办〔2018〕118号）的要求，行政执法决定，特别是重大执法决定，通常需要经过法制审核。这一要求旨在确保行政执法的合法性和规范性，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
然而，如果在实际操作中，行政处罚决定未经法制审核就已作出，这并不意味着该处罚决定就必然无效或违法。从法律程序的角度来看，行政处罚决定一经向当事人送达，即发生法律效力。也就是说，即使未经过法制审核，行政处罚决定在形式上仍然是有效的。
但需要注意的是，如果应经而未经法制审核的行政执法决定最终被认定违法，那么相关行政执法案件的承办人及相关负责人可能会被追究责任。这是因为法制审核是行政机关内部的一项重要工作要求，旨在防止和纠正违法的行政执法行为。
针对您所遇到的情况，如果行政处罚决定未经法制审核就已作出，您可以考虑以下步骤：
审查处罚决定的合法性：首先，您需要仔细审查该处罚决定是否符合相关法律法规的规定，包括处罚的事实依据、法律依据以及处罚程序是否合法等。
提出异议或申诉：如果您认为该处罚决定存在违法或不当之处，您可以向作出处罚决定的行政机关提出异议或申诉，要求其重新审查或撤销该处罚决定。
寻求法律救济：如果行政机关未采纳您的异议或申诉，或者您认为行政机关的处理结果仍然违法或不当，您可以考虑通过行政复议或行政诉讼等法律途径来寻求救济。
关注责任追究：同时，您也可以关注该处罚决定是否因未经法制审核而被认定违法，以及相关责任人是否会被追究责任。这有助于维护行政执法的公正性和合法性。
总之，虽然行政处罚决定未经法制审核就已作出在形式上仍然是有效的，但相关行政机关和人员仍需承担因未履行法制审核职责而可能产生的法律责任。作为当事人，您有权审查处罚决定的合法性，并提出异议或申诉，甚至通过法律途径来寻求救济。