消费者在购买没有营业执照售卖的保健食品时，可以通过多种途径来维权。

一. 向市场监管部门举报

1. 法律依据：根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。
2. 行动建议：消费者可以向当地的市场监管部门（如食品药品监督管理局）举报该售卖行为，要求其对无证经营的行为进行查处。

二. 要求退货并赔偿

1. 法律依据：根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。
2. 行动建议：消费者可以要求商家退货，并依据上述法律规定要求商家进行赔偿。如果商家拒绝退货或赔偿，消费者可以进一步采取法律手段。

三. 通过诉讼途径维权

1. 法律依据：当消费者的合法权益受到侵害时，除了上述途径外，还可以通过诉讼途径来维权。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，消费者可以向人民法院提起诉讼，要求商家承担相应的法律责任。
2. 行动建议：如果商家拒绝履行退货或赔偿义务，消费者可以准备好相关证据（如购买凭证、商品照片等），向人民法院提起诉讼，以维护自己的合法权益。

我建议，消费者在购买保健食品时，应首先查看商家的营业执照和食品经营许可证等证件，确保商家的合法经营资质。如遇到无证经营的情况，应及时向市场监管部门举报，并通过上述途径来维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。