快递公司不给快递员买保险是不合法的。

根据《劳动合同法》的相关规定，用人单位必须为劳动者缴纳社会保险费，这包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等。如果快递公司未依法为快递员缴纳社会保险，那么快递员有权以用人单位未缴纳社会保险为由提出解除劳动关系，并可以申请劳动仲裁，要求支付经济补偿金。经济补偿金的支付标准是，按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，则向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

此外，根据《社会保险法》的规定，如果用人单位不办理社会保险登记，社会保险行政部门将责令其限期改正；逾期不改正的，将对用人单位处应缴社会保险费数额一倍以上三倍以下的罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下的罚款。

因此，快递公司不给快递员买保险不仅违反了法律法规，也损害了快递员的合法权益。快递员可以依法维护自己的权益，要求快递公司为其缴纳社会保险。