被威胁时，不能直接要求警方开具不予立案告知书。下面我将从几个角度对此进行详细解释：

1. 立案流程：

   • 当个人感受到威胁并报警后，警方会按照法定程序进行调查。这一过程中，警方会收集证据，评估案件的性质和严重程度，以决定是否立案。
   • 如果警方经过初步调查认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任，他们可能会作出不予立案的决定。

2. 不予立案告知书的出具：

   • 不予立案告知书是警方在决定不立案后，向报案人出具的一种正式文书，用于说明不立案的理由和依据。
   • 这一文书的出具是警方根据调查结果和法律规定作出的，而不是报案人可以要求或强求的。

3. 报案人的权利：

   • 如果报案人对警方的不立案决定有异议，可以依法向上一级公安机关申请复议，或者向人民检察院提出申诉。
   • 在这一过程中，报案人可以提供新的证据或线索，以支持自己的主张。

4. 法律建议：

   • 如果你感受到威胁并报警，但警方决定不予立案，你可以要求警方详细说明不立案的理由，并了解相关的法律依据。
   • 如果你认为警方的决定有误，或者你有新的证据或线索，你可以依法申请复议或提出申诉。
   • 在整个过程中，建议你保持冷静，理性表达自己的诉求，并积极配合警方的调查工作。

综上所述，被威胁时不能直接要求警方开具不予立案告知书。报案后，警方会根据调查结果和法律规定作出是否立案的决定。如果你对警方的决定有异议，可以依法申请复议或提出申诉。